صندوق النقد العربي يصدر دراسة حول محددات نسبة القروض غير المنتظمة بالقطاع المصرفي العربي
أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول محددات نسبة القروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي بالدول العربية.
تهدف الدراسة لإلقاء الضوء على محددات جودة الأصول كأحد المؤشرات الهامة للمتانة والسلامة المصرفية، كما تُقدم إطاراً تحليلياً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، يُسهم في تعزيز إدارة مخاطر الائتمان لدى القطاع المصرفي.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات المالية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية.
تبحث الدراسة في العوامل المؤثرة في نسبة القروض غير المنتظمة لخمسة عشر دولة عربية ، وبناءً على الأدبيات السابقة، تم تحديد المتغيرات التي من المُمكن أن تؤثر على نسبة القروض غير المنتظمة من خلال ثلاث مجموعات من المتغيرات تتعلق بالقطاع البنكي نفسه، والسياسة النقدية والصناعة المصرفية، والاقتصاد الكلي.
أوضحت الدراسة في هذا الصدد، أن المتغيرات الخاصة بالقطاع المصرفي هي الأكثر تأثيراً على نسبة القروض غير المنتظمة ، حيث أن التأثير المعنوي الموجب لنسبة كفاية رأس المال يؤكد ما أشارت إليه الدراسات السابقة، من أن ارتفاع كفاية رأس المال يرتبط عادةً بارتفاع المخاطر بشكل عام ومخاطر الائتمان بشكل خاص، كما أظهرت النتائج وجود علاقة معنوية موجبة بين حجم البنك ونسبة القروض غير المنتظمة ، يُمكن تفسيرها أن البنوك الكبيرة تتسم معاملاتها بدرجة مخاطر أعلى مقارنة بالبنوك الصغيرة.
من جانب آخر، أظهرت الدراسة وجود علاقة سالبة بين معدل العائد على الموجودات ونسبة القروض غير المنتظمة ، الأمر الذي يعكس أهمية الكفاءة التشغيلية في خفض مخاطر الائتمان، حيث من المعروف أن معدل العائد على الموجودات يشير بصورة أساسية إلى كفاءة عملية منح الائتمان، وقدرة القطاع المصرفي على المحافظة على الأصول، وتنميتها من خلال تحقيق عوائد مناسبة، مما يعزز من تدفق الاستثمارات للقطاع المصرفي، وزيادة درجة الثقة في سلامته.
وفيما يخص متغيرات الصناعة المصرفية والسياسة النقدية، لم تظهر الدراسة وجود أثر معنوي لسعر فائدة إقراض ما بين البنوك على نسبة القروض غير المنتظمة.
أما فيما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية، أوضحت الدراسة أن تحسن النشاط الاقتصادي يساهم في خفض معدلات التعثر.
أوصت الدراسة بالعمل على الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي مما يؤثر بشكل إيجابي على تخفيض القروض المتعثرة.
كما أكدت على أهمية تعزيز إدارة مخاطر الائتمان وإدارة المخاطر بصورة عامة في القطاع المصرفي، حيث من المتوقع أن يساهم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في تعزيز إدارة المخاطر لدى القطاع المصرفي.
كما أوصت الدراسة بأهمية بناء قدرات العاملين في القطاع المصرفي لتعزيز فرص الاستفادة من صناعة المعلومات الائتمانية في تعزيز إدارة مخاطر الائتمان في البنوك، من خلال تمكين البنك من إجراء تقييم دقيق للعملاء قبل منح الائتمان.
للإطلاع على الدراسة كاملة من هنا
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/research_and_publications/AMF%20Economic%20Papers/2020/en/Determinants%20of%20the%20Non-Performing%20Loans%20in%20the%20Arab%20Banking%20Sector%20Evidence%20from%20Dynamic%20Panel%20Data%20Models.pdf
