صندوق النقد العربي : كفاية رأس المال مهمة لتعزيز قدرة البنوك على استيعاب الصدمات المالية

إنخفاض نسبة التسهيلات غير العاملة ينعكس إيجاباً على أداء البنوك التجارية ومستويات السيولة والربحية تقلل من إحتمالية تعثرها

أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول التنبؤ بأداء القطاع المصرفي في الدول العربية باستخدام نموذج الإنحدار اللوجيستي.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات المالية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية.

تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على محددات التنبؤ بأداء القطاع المصرفي بإستخدام نموذج الإنحدار اللوجسيتي، كما تُقدم إطاراً تحليلياً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يُسهم في مواصلة الجهود الرامية لتحسين أداء القطاع المصرفي العربي.

في هذا الإطار، بحثت الدراسة في قياس المتغيرات المؤثرة في تعزيز سلامة المراكز المالية للقطاع المصرفي في الدول العربية، وذلك لعينة من أربعين بنكاً تجارياً في الدول العربية خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2015 باستخدام متغيرات المتانة المالية التي يتم إستخدامها في نظام تصنيف البنوك التجارية (CAMEL)، إضافة إلى متغير الناتج المحلي الإجمالي بهدف التقاط أثر المخاطر الاقتصادية على إحتمالية تعثر البنك التجاري.

وفي هذا الصدد، أوضحت النتائج وجود أثر معنوي سالب لكفاية رأس المال على إحتمالية تعثر البنك التجاري، حيث إن ارتفاع مستويات كفاية رأس المال ذو الجودة العالية يعزز من قدرة البنك التجاري على إستيعاب الصدمات المالية، بالتالي تقلل من إحتمالية تعثره.

كما أظهرت النتائج أن نسبة التسهيلات غير العاملة تلعب دوراً مهماً في التنبؤ بأداء القطاع المصرفي، حيث أوضحت أن ارتفاع نسبة التسهيلات غير العاملة تزيد من فرص تعثر البنك التجاري، بالتالي تُعتبر إدارة المخاطر الكفؤة عنصر مهم لضمان إستمرارية البنك التجاري وسلامة مركزه المالي.

أظهرت النتائج أيضاً وجود علاقة عكسية بين سيولة البنك وإحتمالية تعثره، الأمر الذي يُشير إلى أهمية دور متطلبات السيولة في الحفاظ على متانة البنك التجاري، خصوصاً الأصول عالية الجودة، الأمر الذي يعكس ضرورة قيام المصارف المركزية بتبني معياري نسبة تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر ضمن متطلبات بازل III.

كما أشارت إلى أن ضعف الكفاءة التشغيلية لدى البنك التجاري يولّد مزيداً من الضغوط على مركزه المالي، حيث إن ارتفاع نسبة المصروفات إلى الدخل تزيد من إحتمالية تعثر البنك. أما فيما يخص متغير الربحية، كشفت النتائج أن ارتفاع معدل العائد على الموجودات يقلل من إحتمالية تعثر البنك. أما فيما يخص متغير الناتج المحلي الإجمالي، فلم تظهر النتائج وجود علاقة إحصائية معنوية لهذا المتغير على إحتمالية تعثر البنك.

أوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في بناء النماذج الإحصائية للتنبؤ بأداء القطاع المصرفي، ذلك من خلال تبني أنظمة إنذار مبكر، وتطوير إختبارات أوضاع ضاغطة جزئية وكلية، إضافةً إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي العربي، وتعزيز إدارة مخاطر الائتمان وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي.

كما أوصت بضرورة تطبيق متطلبات بازل III والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ، ودعت المصارف المركزية للقيام بالتحليل المستمر لمؤشرات المتانة المالية للقطاع المصرفي على المستويين الإفرادي والتجميعي، وتعزيز منظومة إدارة الأزمات وتطوير خطط التعافي في القطاع المصرفي.

للإطلاع على نتائج الدراسة كاملة هنا

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/research_and_publications/Economic%20Studies/2021/en/Bank%20Failure%20Prediction%20in%20the%20Arab%20Region%20Using%20Logistic%20Model%20final.pdf